Was sind quantitative Methoden?
Quantitative Methoden umfassen statistisch-mathematische Modelle, die eingesetzt werden, um Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft zu behandeln. Dazu wird häufig die Realität vereinfacht abgebildet, um auf Basis von Daten Prognosen zu erstellen und Zusammenhänge zu erkennen und ggf. zu erklären.
Von Finanzdienstleistern genutzte quantitative Methoden werden am häufigsten mit der Sicherstellung der Eigenmittelunterlegung oder der Berechnung von Risikokennziffern in Verbindung gebracht. Der Einsatz quantitativer Methoden erstreckt sich jedoch über verschiedenste Tätigkeitsfelder in einer Bank hinweg: Risikoparameterschätzungen wie PD, LGD, CCF, Bewertungen von Instrumenten, Bilanzierung, Entscheidungsfindung, Analyse der Geschäftsstrategie, Kapitaladäquanz und Stresstests.
Welche Vorteile bieten quantitative Methoden?
Die Grundlage für ein effektives Risikomanagement ist eine konsistente Methodik im Einklang mit Ihrer strategischen Ausrichtung einerseits und den flexiblen Anforderungen von Kunden, Wettbewerb und Aufsicht andererseits.
Eine darauf basierte fundierte Modellierung ist das zentrale Bindeglied zwischen der initialen Identifikation, der regelmäßigen Messung, der Vorhersage sowie der szenariobasierten Extrapolation von Risiken. Desweiteren erlauben quantitative Methoden eine vergleichbare Behandlung und die adäquate Aggregation von verschiedenen Risikoarten.
Welche Herausforderungen existieren bei quantitativen Methoden?
- Die erforderliche Datenverfügbarkeit ist häufig erst nach mehrjähriger Sammlung von Daten gegeben. Eine gute Datenqualität ist erst recht nur längerfristig erreichbar.
- Viele Methoden sind regulatorisch getrieben und unterliegen deshalb den regulatorischen Anforderungen.
- Anspruchsvolle technische Infrastrukturen sind notwendig, um große Datenmengen verfügbar zu halten.
- Die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit auch für die Anwender sind wichtig, um die sinnvolle Anwendung zu gewährleisten.
Wie kann ADVISORI Sie bei quantitativen Methoden unterstützen?
Gemeinsam mit Ihnen werden folgende Schritte durchgeführt, um eine auf Sie angepasste quantitative Grundlage zu gestalten:
- Gap-Analyse und impactbasierte Lösungsanalyse
- Risikotreiberanalyse und Korrelationsanalyse sowie Zusammenführung in der Gesamtrisikomessung
- Modellierung / Risikoberechnung / Machine Learning
- Implementierung der Methodik von aufsichtsrechtlichen und internen Stresstests
- Reproduzierbare Umsetzung in allen gängigen Softwarelösungen
- Regelmäßige und anlassbezogene Überprüfung / Validierung und Optimierung der Modelle
- Kommunikation von methodischen Defiziten und
- Einführung und Einbindung einer Model Governance
