KI-gestützte CRR II-Compliance für die Zukunft des Bankings

CRR II

Die Capital Requirements Regulation II (CRR II) bringt bedeutende Neuerungen in der EU-Bankenregulierung mit sich.

  • 01KI-optimierte Kapitalsteuerung unter CRR II-Anforderungen
  • 02Automatisierte Compliance-Überwachung mit Machine Learning
  • 03Intelligente Risikomanagement-Frameworks für Basel III Finalisierung
  • 04Zukunftssichere RegTech-Architekturen für nachhaltige Compliance
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11+Jahre Erfahrung
120+Mitarbeitende
540+Projekte
ISO 27001zertifiziert

CRR II - Die Zukunft der EU-Bankenregulierung

Die CRR II markiert einen Wendepunkt in der europäischen Bankenregulierung und implementiert die Basel III-Finalisierung mit verschärften Kapital- und Liquiditätsanforderungen. Als spezialisierte KI-Beratung für Finanzregulierung kombinieren wir tiefgreifende regulatorische Expertise mit modernsten Technologielösungen, um Ihnen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Wir bieten ein umfassendes Portfolio an KI-gestützten Lösungen für die strategische CRR II-Umsetzung. Unser Ansatz kombiniert tiefgreifende regulatorische Expertise mit innovativen Technologielösungen und einem sicherheitsorientierten Implementierungsansatz.

6 Leistungsbausteine

Was wir für Sie übernehmen

Einzeln buchbar oder als durchgängiges Programm.

01

KI-basierte CRR II-Readiness und strategische Planung

Wir nutzen fortschrittliche KI-Algorithmen zur umfassenden Bewertung Ihrer CRR II-Compliance-Situation und entwickeln datengetriebene Implementierungsstrategien.

  • Machine Learning-basierte Gap-Analyse zu allen CRR II-Anforderungsbereichen
  • KI-gestützte Auswirkungsanalyse auf Geschäftsmodell und Profitabilität
  • Automatisierte Entwicklung priorisierter Implementierungsroadmaps
  • Intelligente Kosten-Nutzen-Optimierung für CRR II-Compliance-Investitionen
02

Intelligente Kapitalsteuerung und Basel III-Optimierung

Unsere KI-Plattformen optimieren Ihre Kapitalallokation unter den verschärften CRR II-Anforderungen und Basel III-Finalisierung.

  • Machine Learning-optimierte Eigenkapitalsteuerung und -allokation
  • KI-gestützte Kapitalplanung mit prädiktiven Stresstesting-Modellen
  • Automatisierte RWA-Optimierung mit Real-time-Monitoring
  • Intelligente Management-Dashboards für datengetriebene Kapitalentscheidungen
03

KI-gestütztes Liquiditätsmanagement und LCR/NSFR-Compliance

Wir implementieren intelligente Liquiditätsmanagement-Systeme, die CRR II-Anforderungen proaktiv überwachen und optimieren.

  • Automatisierte LCR und NSFR-Berechnung mit Machine Learning-Validierung
  • Prädiktive Liquiditätsrisikomodelle mit Frühwarnsystemen
  • KI-optimierte Liquiditätspuffersteuerung und dynamische Allokation
  • Intelligente Stresstesting-Plattformen mit automatisierter Szenariogenerierung
04

Machine Learning-basierte Risikomanagement-Frameworks

Wir entwickeln intelligente Risikomanagement-Architekturen, die CRR II-Compliance mit operativer Exzellenz verbinden.

  • KI-gestützte Kreditrisikomanagement-Systeme mit Real-time-Monitoring
  • Machine Learning-basierte Markt- und operationelle Risikomodelle
  • Intelligente Governance-Plattformen mit automatisierten Entscheidungsprozessen
  • KI-optimierte Integration von Risikomanagement in strategische Planung
05

Vollautomatisierte regulatorische Berichterstattung

Unsere KI-Plattformen automatisieren alle CRR II-Meldeprozesse und gewährleisten höchste Datenqualität und Compliance-Sicherheit.

  • Vollautomatisierte CRR II-Meldungen mit KI-basierter Qualitätskontrolle
  • Machine Learning-gestützte Datenvalidierung und Anomalieerkennung
  • Intelligente Datenmanagement-Plattformen mit Real-time-Integration
  • KI-optimierte Management-Dashboards mit prädiktiven Compliance-Insights
06

KI-gestütztes Change Management und Organisationsentwicklung

Wir begleiten Sie bei der intelligenten Transformation Ihrer Organisation und dem Aufbau nachhaltiger KI-Compliance-Kapazitäten.

  • KI-optimierte Change Management-Strategien für CRR II-Transformation
  • Aufbau interner KI-Expertise und digitaler Kompetenzzentren
  • Maßgeschneiderte Schulungsprogramme für KI-gestützte Compliance
  • Kontinuierliche KI-basierte Optimierung und adaptive Unterstützung

5 Phasen

Unser Ansatz zur CRR-II-Beratung

Wir unterstützen Kreditinstitute von der regulatorischen Lückenanalyse über die Fachkonzeption bis zur technischen Umsetzung der CRR-II-Anforderungen, strukturiert, effizient und prüfungssicher.

  1. Gap-Analyse

    Abgleich Ihres aktuellen Regelwerks mit den CRR-II-Anforderungen (NSFR, Leverage Ratio, SA-CCR, FRTB, Offenlegung)

  2. Regulatorische Einordnung und Proportionalitätsprüfung (Art

    4 Abs. 1 Nr. 145 CRR)

  3. Fachkonzeption und Umsetzungsplanung für NSFR-Kalibrierung und Liquiditätssteuerung

  4. Unterstützung bei FRTB-Meldepflichten (Art

    430b CRR) und SA-CCR-Berechnungen

  5. Vorbereitung auf CRR III

    Abgrenzung der CRR-II-Anforderungen von den ab 2025 geltenden CRR-III-Neuerungen

Ansprechpartner

Melanie Düring

Head of Risikomanagement

+49 69 913 113-01 info@advisori.de
CRR II ist nicht nur eine regulatorische Herausforderung, sondern eine strategische Chance zur digitalen Transformation des Bankings. Unsere KI-gestützten Compliance-Lösungen ermöglichen es Instituten, regulatorische Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern als Katalysator für operative Exzellenz und Wettbewerbsvorteile zu nutzen, während gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards und IP-Schutz gewährleistet werden.

Unsere KI-Expertise

  • 01Führende Expertise in KI-gestützter Finanzregulierung und EU AI Act-Compliance
  • 02Bewährte RegTech-Lösungen für automatisierte CRR II-Compliance
  • 03Ganzheitlicher Ansatz von KI-Strategie bis zur operativen Umsetzung
  • 04Sichere und konforme KI-Implementierung mit Schutz der Unternehmens-IP

KI-Innovation im Fokus

CRR II erfordert nicht nur regulatorische Compliance, sondern bietet die Chance zur digitalen Transformation. Unsere KI-gestützten Lösungen verwandeln Compliance-Herausforderungen in strategische Wettbewerbsvorteile.

7 FRAGEN, KURZ BEANTWORTET

Häufig gestellte Fragen zu CRR II

Was regelt die CRR II (Verordnung 2019/876)?

Die CRR II (Verordnung (EU) 2019/876) ändert die ursprüngliche Capital Requirements Regulation (VO 575/2013). Sie führt verbindliche Anforderungen für die Net Stable Funding Ratio (NSFR), eine Leverage-Ratio-Untergrenze von 3% des Kernkapitals, den neuen Standardansatz SA-CCR für Gegenparteiausfallrisiko sowie erweiterte FRTB-Meldepflichten ein. Die Verordnung trat am 28. Juni 2021 in Kraft und gilt unmittelbar für alle Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in der EU.

Wie funktioniert die NSFR nach CRR II?

Die NSFR (Net Stable Funding Ratio) nach Art. 428a ff. CRR verlangt, dass die verfügbare stabile Refinanzierung (ASF) mindestens 100% der erforderlichen stabilen Refinanzierung (RSF) beträgt. Ziel ist die Sicherstellung einer ausreichenden mittel- bis langfristigen Liquiditätsausstattung. Die NSFR ergänzt die kurzfristige Liquiditätsdeckungsquote (LCR) und reduziert die Abhängigkeit von kurzfristiger Marktfinanzierung.

Was ist der SA-CCR und warum ersetzt er die Marktwertmethode?

Der Standardansatz für Gegenparteiausfallrisiko (SA-CCR, Art. 274 ff. CRR) ersetzt die bisherige Marktbewertungsmethode und die Standardmethode. Er berechnet den Forderungswert aus dem aktuellen Wiederbeschaffungswert plus einem potenziellen künftigen Forderungsbetrag (PFE). Der SA-CCR ist risikosensitiver, berücksichtigt Netting und Besicherung besser und liefert genauere Eigenkapitalanforderungen für Derivatepositionen.

Welche Leverage-Ratio-Anforderungen gelten unter CRR II?

Unter CRR II gilt eine verbindliche Leverage Ratio von mindestens 3% des Kernkapitals (Tier 1) bezogen auf die Gesamtrisikopositionsmessgröße (Art. 429 ff. CRR). Für global systemrelevante Institute (G-SRI) kommt ein zusätzlicher Leverage-Ratio-Puffer von 50% des G-SRI-Kapitalpuffers hinzu. Die Leverage Ratio wirkt als Backstop zur risikobasierten Eigenkapitalquote.

Was bedeutet der Proportionalitätsgrundsatz in der CRR II für kleinere Banken?

Die CRR II stärkt den Proportionalitätsgrundsatz durch vereinfachte Offenlegungs- und Meldepflichten für kleine, nicht komplexe Institute gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 CRR. Diese Institute profitieren von einer vereinfachten NSFR-Berechnung (sNSFR, Art. 428ai ff. CRR), reduzierten Offenlegungsfrequenzen und geringeren Datenanforderungen im Meldewesen. Ziel ist die Entlastung proportional regulierter Institute bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Finanzstabilität.

Wie grenzt sich CRR II von CRR III ab?

Die CRR II (2019/876) setzt Basel-III-Teilreformen um (NSFR, Leverage Ratio, SA-CCR), während die CRR III (2024/1623) die Basel-III-Finalisierung abschließt, mit Output Floor, überarbeitetem Kreditrisiko-Standardansatz und FRTB als Kapitalanforderung statt nur Meldepflicht. CRR-III-Anforderungen gelten ab dem 1. Januar 2025, mit Übergangsregelungen bis 2030. Beide Verordnungen müssen parallel beachtet werden.

Welche FRTB-Anforderungen enthält die CRR II?

Unter CRR II ist der FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) zunächst nur als Meldepflicht verankert (Art. 430b CRR). Institute müssen SA-/IMA-Berechnungen des Marktrisikos parallel melden, ohne dass diese bereits kapitalrelevant sind. Erst CRR III macht den FRTB zur verbindlichen Kapitalanforderung. Die CRR-II-Meldepflicht dient der Datenerhebung durch die Aufsicht und der Vorbereitung der Institute auf die CRR-III-Anforderungen.