FRTB Prozessoptimierung & Schulungen für Ihr Marktrisiko-Team

FRTB verändert nicht nur die Berechnungslogik, sondern greift tief in die Aufbau- und Ablauforganisation ein: Front Office, Risikocontrolling, Finance und IT müssen Daten, Verantwortlichkeiten und Abläufe neu abstimmen. In der Praxis entstehen die größten Reibungsverluste an den Schnittstellen, etwa bei der Abgrenzung von Handels- und Bankbuch, der Desk-Struktur oder der Datenqualität für Sensitivitäten und Risikofaktoren. Modelle und Systeme lassen sich einkaufen, funktionierende Prozesse und kompetente Mitarbeiter nicht. Wenn Fachbereiche die Logik von Standardansatz und IMA nicht durchdringen, entstehen Fehlinterpretationen, manuelle Workarounds und operative Risiken. Deshalb kombinieren wir Prozessoptimierung konsequent mit rollenspezifischen Schulungen: Beide Hebel zusammen entscheiden darüber, ob FRTB im Tagesgeschäft effizient, prüfungssicher und dauerhaft funktioniert.

Unsere Schulungen sind konsequent rollenspezifisch aufgebaut, weil ein Händler andere FRTB-Inhalte benötigt als ein Marktrisikocontroller oder ein Vorstand. Für Führungskräfte und Vorstände vermitteln wir kompakte Briefings zu Kapitalwirkung, Desk-Struktur und Steuerungsimpulsen. Das Marktrisikocontrolling erhält methodische Tiefe zu Standardansatz, IMA, Expected Shortfall, P&L-Attribution und Backtesting. Handel und Front Office fokussieren wir auf Desk-Anforderungen und die Auswirkungen auf Handelsstrategien, IT- und Datenteams auf Datenanforderungen und Schnittstellen. Als Formate bieten wir Präsenz-Workshops, Remote-Sessions, kompakte Deep-Dives und E-Learning-Bausteine an, einzeln oder als kombiniertes Curriculum, ergänzt um Train-the-Trainer-Programme. Alle Inhalte werden auf Ihre Systeme, Prozesse und Ihren Umsetzungsstand zugeschnitten, statt generische Standardfolien zu verwenden.

Beide Ansätze stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an Ihre Teams. Schulungen zum Standardansatz richten sich an eine breite Zielgruppe und behandeln die sensitivitätsbasierte Methodik mit Delta-, Vega- und Curvature-Risiken, den Default Risk Charge und den Residual Risk Add-On, inklusive der Datenanforderungen, die daraus für Front Office und Risikocontrolling entstehen. IMA-Schulungen gehen deutlich tiefer in die quantitative Methodik: Expected Shortfall mit Liquiditätshorizonten, Behandlung nicht-modellierbarer Risikofaktoren (NMRF), P&L-Attribution-Test und Backtesting auf Desk-Ebene. Hinzu kommen die prozessualen Anforderungen der Desk-Zulassung und die laufenden Nachweispflichten gegenüber der Aufsicht. Wir empfehlen häufig ein gestuftes Curriculum: ein gemeinsames methodisches Fundament für alle Beteiligten, darauf aufbauend Vertiefungsmodule je Rolle und Ansatz.

Einmalige Schulungen verpuffen, wenn sie nicht organisatorisch verankert werden. Deshalb kombinieren wir Wissensvermittlung mit strukturellen Maßnahmen.

🔍 Unsere Hebel für Nachhaltigkeit:

Der Nutzen zeigt sich auf mehreren Ebenen. Operativ sinken Fehlerquoten und manuelle Eingriffe, die Durchlaufzeiten der FRTB-Berechnungen verkürzen sich, und das Risikocontrolling gewinnt Kapazität für inhaltliche Analysen statt Datenpflege. Regulatorisch verbessern saubere Prozesse und nachweisbar geschulte Mitarbeiter Ihre Position in Prüfungen, Dokumentation, Kontrollen und Kompetenznachweise sind dort zentrale Prüfungsgegenstände. Wirtschaftlich reduzieren Sie operative Risiken und vermeiden Kosten aus Fehlberechnungen, Nacharbeiten und Ad-hoc-Unterstützung. Strategisch verringern Sie die Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und schaffen die Grundlage, regulatorische Weiterentwicklungen aus eigener Kraft umzusetzen. Zu Beginn definieren wir gemeinsam messbare Kennzahlen, etwa Bearbeitungszeiten, Fehler- und Nacharbeitsquoten oder Schulungsabdeckung, und machen den Fortschritt damit für Management und Aufsicht transparent.