Nachhaltige FRTB-Compliance durch kontinuierliche Überwachung

FRTB Ongoing Compliance

Die kontinuierliche Einhaltung der FRTB-Anforderungen erfordert systematische Überwachung, regelmäßige Anpassungen und proaktive Optimierung.

  • 01Kontinuierliche Überwachung der FRTB-Compliance
  • 02Proaktive Anpassung an regulatorische Änderungen
  • 03Optimierung der Kapitaleffizienz im Handelsbuch
  • 04Reduzierung des Compliance-Risikos durch systematische Prozesse
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11+Jahre Erfahrung
120+Mitarbeitende
540+Projekte
ISO 27001zertifiziert

Laufende FRTB-Compliance: Nachhaltige Überwachung und Optimierung

Die FRTB-Umsetzung endet nicht mit dem Go-Live. Laufende Compliance erfordert systematische Modellüberwachung, regelmäßiges Backtesting und proaktives regulatorisches Change Management. Die CRR III verschärft die Anforderungen an IMA-Institute ab 2027 erheblich, von P&L-Attribution-Tests über NMRF-Monitoring bis zur Desk-Level-Genehmigung. Wir unterstützen Banken dabei, diese Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern als Hebel für Kapitaleffizienz und operationale Exzellenz zu nutzen.

Unser FRTB Ongoing Compliance Service deckt den gesamten Lebenszyklus der laufenden Handelsbuch-Compliance ab, von der täglichen Modellüberwachung bis zur strategischen Anpassung an regulatorische Entwicklungen. Wir verbinden tiefes regulatorisches Wissen mit operativer Umsetzungskompetenz.

2 Leistungsbausteine

Leistungsumfang

01

Kontinuierliche Modellüberwachung

Systematische Überwachung und Validierung Ihrer FRTB-Risikomodelle zur Sicherstellung kontinuierlicher Compliance und optimaler Performance.

  • Automatisierte Backtesting-Verfahren und Performance-Monitoring
  • Regelmäßige Kalibrierung und Anpassung der Risikomodelle
  • Entwicklung von Model Performance Indicators (MPIs)
  • Implementierung von Alert-Systemen für Modellabweichungen
02

Regulatorisches Change Management

Proaktive Überwachung und Umsetzung regulatorischer Änderungen zur Sicherstellung kontinuierlicher FRTB-Compliance.

  • Monitoring von EBA, BCBS und nationalen regulatorischen Entwicklungen
  • Impact Assessment und Gap-Analyse für regulatorische Updates
  • Entwicklung von Implementierungsroadmaps für Änderungen
  • Training und Change Management für betroffene Teams

5 Phasen

Unser Ansatz

Wir entwickeln mit Ihnen eine systematische Herangehensweise an die kontinuierliche FRTB-Compliance, die sowohl regulatorische Sicherheit als auch operative Effizienz gewährleistet.

  1. Etablierung eines robusten Monitoring- und Governance-Frameworks

  2. Implementierung automatisierter Überwachungs- und Reporting-Systeme

  3. Entwicklung proaktiver Anpassungsmechanismen für regulatorische Änderungen

  4. Kontinuierliche Optimierung der Prozesse und Systeme

  5. Regelmäßige Bewertung und Anpassung der Compliance-Strategie

Ansprechpartner

Melanie Düring

Head of Risikomanagement

+49 69 913 113-01 info@advisori.de
FRTB Ongoing Compliance ist ein kontinuierlicher Prozess, der strategische Weitsicht und operative Exzellenz erfordert. Mit unserer Unterstützung können Banken nicht nur regulatorische Sicherheit gewährleisten, sondern auch ihre Kapitaleffizienz nachhaltig optimieren.
Expertenmeinung von ADVISORI

Warum ADVISORI für FRTB Ongoing Compliance

  • 01Erfahrung aus über 15 FRTB-Projekten bei deutschen und europäischen Banken
  • 02Praxiserprobte Monitoring-Frameworks für IMA- und SA-Institute
  • 03Direkte Erfahrung mit EZB Targeted Reviews und BaFin-Prüfungen
  • 04Regulatorische Expertise kombiniert mit quantitativer Modellierungskompetenz

CRR III / FRTB-Zeitplan

Die EU hat die FRTB-Marktrisiko-Anforderungen auf den 1. Januar 2027 verschoben. IMA-Institute müssen bis dahin vollständige Backtesting-, PLAT- und NMRF-Prozesse etabliert haben. Eine frühzeitige Vorbereitung sichert die IMA-Genehmigung und vermeidet den Rückfall auf den Standardansatz.

7 FRAGEN, KURZ BEANTWORTET

Häufig gestellte Fragen zu FRTB Ongoing Compliance

Was umfasst laufende FRTB-Compliance nach CRR III?

Laufende FRTB-Compliance nach CRR III umfasst tägliches Backtesting der Expected-Shortfall-Modelle gemäß Art. 325bf, regelmäßige P&L-Attribution-Tests (PLAT) zur Validierung interner Modelle, NMRF-Monitoring für nicht modellierbare Risikofaktoren sowie die laufende Desk-Level-Genehmigung. Hinzu kommt regulatorisches Change Management bei neuen EBA-Guidelines, BaFin-Rundschreiben und BCBS-Papieren. IMA-Institute müssen diese Prozesse bis zum 1. Januar 2027 vollständig etabliert haben.

Wie funktioniert das tägliche FRTB-Backtesting?

Das tägliche FRTB-Backtesting vergleicht die prognostizierten Risikowerte (VaR und Expected Shortfall) mit den tatsächlichen Handelsergebnissen. Die Ergebnisse werden nach dem Basel-Ampelsystem klassifiziert: Grüne Zone (0 bis 4 Ausnahmen), gelbe Zone (5 bis 9 Ausnahmen) und rote Zone (ab 10 Ausnahmen in 250 Handelstagen). Bei Überschreitung der Schwellenwerte drohen Kapitalaufschläge oder der Verlust der IMA-Genehmigung für den betroffenen Trading Desk.

Was passiert, wenn eine Bank die laufenden FRTB-Anforderungen nicht erfüllt?

Bei Nichterfüllung der laufenden FRTB-Anforderungen drohen mehrere Konsequenzen: Der betroffene Trading Desk kann die IMA-Genehmigung verlieren und muss auf den weniger kapitaleffizienten Standardansatz (SA) zurückfallen. Die BaFin kann Kapitalaufschläge verhängen, aufsichtliche Maßnahmen einleiten oder Prüfungsintensitäten erhöhen. Zudem können Mängel im P&L-Attribution-Test oder Backtesting zu einer Neubewertung der gesamten Modellgenehmigung durch die EZB führen.

Was ist der P&L-Attribution-Test (PLAT) im FRTB-Kontext?

Der P&L-Attribution-Test (PLAT) prüft, ob das interne Risikomodell die tatsächliche Gewinn- und Verlustrechnung des Trading Desks hinreichend genau erklärt. Er vergleicht die hypothetische P&L (basierend auf dem Risikomodell) mit der tatsächlichen P&L. Der PLAT nutzt zwei Kennzahlen: den Spearman-Korrelationskoeffizienten und das Kolmogorow-Smirnow-Testmaß. Trading Desks, die den PLAT nicht bestehen, müssen auf den Standardansatz wechseln.

Was sind nicht modellierbare Risikofaktoren (NMRF) und wie werden sie überwacht?

Nicht modellierbare Risikofaktoren (NMRF) sind Risikofaktoren, für die nicht genügend reale Marktdaten vorliegen, um sie zuverlässig in internen Modellen abzubilden. Die CRR III verlangt, dass NMRFs separat identifiziert, bewertet und mit Stressszenarien kapitalisiert werden. Die laufende Überwachung umfasst die regelmäßige Überprüfung der Datenqualität und -verfügbarkeit, die Neuklassifizierung von Risikofaktoren bei Änderung der Datenlage und die Berechnung separater Kapitalanforderungen für NMRFs.

Wie unterscheidet sich die laufende Compliance für IMA- und SA-Institute?

IMA-Institute (Internal Model Approach) haben deutlich umfangreichere laufende Pflichten: tägliches Backtesting, quartalsweise PLAT-Durchführung, NMRF-Monitoring und Desk-Level-Genehmigungsverfahren. SA-Institute (Standardansatz) müssen primär die korrekte Anwendung der vorgeschriebenen Risikogewichte sicherstellen, regulatorische Änderungen umsetzen und ihre Sensitivitätsberechnungen aktuell halten. Beide Ansätze erfordern regulatorisches Change Management bei neuen EBA- oder BaFin-Vorgaben.

Welche regulatorischen Quellen müssen für die laufende FRTB-Compliance überwacht werden?

Für die laufende FRTB-Compliance müssen folgende Quellen systematisch überwacht werden: CRR III (insbesondere Teil 3 Titel IV Kapitel 1a–1b), EBA Regulatory Technical Standards und Guidelines zur Marktrisiko-Berechnung, EBA Q&A-Datenbank für Auslegungsfragen, BaFin-Rundschreiben und Merkblätter, BCBS-Papiere (insbesondere d457 und nachfolgende Revisionen) sowie EZB-Veröffentlichungen zum TRIM und zu Targeted Reviews of Internal Models.