Dr. Helge Thiele
Senior Consultant Risk Management
Über Dr.
Helge Thiele absolvierte sein Studium der Mathematik an der Universität Leipzig. Im Rahmen seiner 17-jährigen Beratungserfahrung beschäftigte er sich hauptsächlich mit Risikomanagement in Banken, Methodik im Kredit- und Marktrisiko, IFRS 9, Stresstest, Datenaufbereitung, Prozessverbesserungen, Datenanalyse und Bankenaufsichtsrecht, insbesondere MaRisk, RTF-Leitfaden, Basel III / IV, CRD VI / CRR III.
Durch umfangreiche Erfahrung aus diversen Anpassungs- und Neuentwicklungsprojekten weist er IT-Kenntnisse und aktuelles Wissen in methodischen und bankfachlichen Themen sowie der einhergehenden regulatorischen Rahmenbedingungen auf. Damit ist er ein geschätzter Vermittler zwischen den Abteilungen. Seine Fähigkeiten als Fachexperte werden durch seine Arbeitserfahrung hinsichtlich IT-Spezifikation und Dokumentation und seine fachliche Testerfahrung ergänzt.
Fachgebiete
Artikel von Dr. Helge Thiele
AI Governance for Banks: Connecting Data, Models, and Internal Structures
AI governance does not replace what banks already do well. It builds on it. This article shows how data governance, model governance, and internal governance combine into a framework that satisfies supervisors and enables AI at scale: from dataset suitability and continuous monitoring to accountability across the three lines of defense.
Dr. Helge Thiele
30. Juli 2026
The EU Benchmarks Regulation Tightens Again: What ESMA's 2026 Internal Control Guidelines Mean for Benchmark Administrators
The EU Benchmarks Regulation has acquired another layer. On 5 May 2026, ESMA published new Guidelines on Internal Controls that apply from 1 October 2026 — the latest step in a regulatory story running straight back to the LIBOR scandal. Here's what benchmark administrators and credit rating agencies now have to demonstrate.
Dr. Helge Thiele
17. Juli 2026
Der EBA-Klimastresstest 2027: Das neue Klimarisikomodul und was Banken jetzt tun müssen
Der Entwurf für den EBA-Stresstest 2027 führt ein spezielles Klimarisikomodul ein, mit dem Übergangs- und Hochwasserschocks zum adversen makroökonomischen Szenario hinzukommen. Derzeit betrifft dies nicht die RWA-Rechnung, aber dies ist eine methodische Entscheidung für diesen Stresstest, und keine Aussage über künftige Stresstests.
Dr. Helge Thiele
15. Juli 2026
The EBA Climate Stress Test: The New 2027 Climate Risk Module and What Banks Should Do
The draft 2027 EBA stress test introduces a dedicated climate risk module, layering transition and flood shocks onto the adverse macro-financial scenario. It leaves capital ratios untouched for now, but it produces exactly the kind of supervisory dataset that shapes future cycles, so the draft is best treated as a dry run.
Dr. Helge Thiele
13. Juli 2026
PD Model Backtesting in the Spotlight: What the EBA's 2026 Paper Means for European Banks
For two decades, the performance of banks' PD models stayed inside confidential supervisory channels. The EBA's April 2026 Staff Paper changes that — applying systematic PD model backtesting across EU IRB banks, sharpening the binomial test for both asset and serial correlation, and putting a Tier 1 capital number on the result.
Dr. Helge Thiele
25. Juni 2026
MaRisk für WpI - Teil 2: Neue Risikotaxonomie, BTR 4 und DORA in der Risikosteuerung
Teil 2 der Serie zur WpI MaRisk nimmt die Risikosteuerung in den Blick: den wirkungsorientierten Risikobegriff mit Risiken für Kunden, Markt und Institut (RtC, RtM, RtF), das neue Risiko einer ungeordneten Abwicklung (BTR 4), die Abgrenzung zu DORA sowie die wachsende Begründungs- und Dokumentationslast, die mit der schlankeren Norm auf die Institute übergeht.
Dr. Helge Thiele
24. Juni 2026
MaRisk für WpI - Teil 1: Wo sich der zweite WpI-MaRisk-Entwurf im Allgemeinen Teil von der Banken-MaRisk unterscheidet
Mit dem zweiten Entwurf der WpI MaRisk schafft die BaFin erstmals eigene Mindestanforderungen an das Risikomanagement kleiner und mittlerer Wertpapierinstitute. Teil 1 analysiert, was der Allgemeine Teil wirklich verändert – von Proportionalität und zentralem Auslagerungsmanagement bis zum möglichen Verzicht auf die Interne Revision – und worauf Institute bis zum Geltungsbeginn 2027 achten sollten.
Dr. Helge Thiele
22. Juni 2026
Trends für Kreditrisikomodelle 2026: Fünf Entwicklungen, auf die sich Risikomanager einstellen sollten
Die Kreditrisikofunktion des Jahres 2026 unterscheidet sich erheblich von derjenigen, die die meisten Banken heute noch betreiben. Die fünf wichtigsten Entwicklungen werden vorgestellt – von generativer KI bis hin zur ESG-Integration – auf die sich Risikomanager heute vorbereiten sollten.
Dr. Helge Thiele
19. Juni 2026
Credit Risk Modeling Trends 2026: Five Shifts Risk Managers Should Prepare For
The credit risk function of 2026 looks materially different from the one most banks still operate. Here are the five shifts, from generative AI to ESG integration, that risk managers should plan for now.
Dr. Helge Thiele
19. Mai 2026
MaRisk, CRD VI und EBA Guidelines: Was der MaRisk-Entwurf für das Risikomanagement konkret bedeutet
Wie die MaRisk-Novelle Ihr Risikomanagement, ESG-Steuerung und Prüfungssicherheit verändert – und welche Maßnahmen jetzt Eigenkapital, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit schützen.
Dr. Helge Thiele
28. April 2026
BRUBEG: Umfangreiche Anpassung des deutschen Bankaufsichtsrechts
BRUBEG 2026 verändert das Bankaufsichtsrecht – erfahren Sie, welche neuen ESG-Pflichten, Governance-Vorgaben und Drittstaatenregeln jetzt Handlungsbedarf für Institute auslösen.
Dr. Helge Thiele
27. April 2026
Weniger & schnellere IRB-Modelländerungen — Was sich wirklich geändert hat (und warum es wichtig ist)
Wie die neuen IRB-Regeln viele bisher aufwendige Modelländerungen in einfache Benachrichtigungen verwandeln – und damit Genehmigungszeiten drastisch verkürzen und Umsetzung deutlich beschleunigen
Dr. Helge Thiele
24. April 2026
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