EBA-Stresstest-Vorbereitung und -Durchführung
Wir unterstützen bei der Vorbereitung auf den EU-weiten EBA Stresstest 2025: Datenanforderungen, Szenariomodellierung, CRR III-konforme Startpunktberechnung und fristgerechte Meldung an die Aufsicht.
CRD Stress Testing Beratung
CRD Stress Testing: Aufsichtliche und interne Stresstests meistern
ADVISORI begleitet Banken durch den gesamten Stresstest-Zyklus, von der Vorbereitung auf EBA- und aufsichtliche Stresstests über Szenariodesign und Modellierung bis zur Integration in ICAAP und Kapitalplanung.
- 01EBA-Stresstest-Vorbereitung mit belastbarer Datenbasis und Methodik
- 02Interne Stresstests nahtlos in ICAAP und Kapitalplanung integriert
- 03Reverse Stresstests decken kritische Bruchpunkte Ihres Geschäftsmodells auf
- 04Klimarisiko-Szenarien nach CRD VI im Stresstest-Framework verankert
- 05Stresstest-Governance und Datenqualität nach BCBS 239
11+Jahre Erfahrung
120+Mitarbeitende
540+Projekte
ISO 27001zertifiziert
Stresstests: Vom Pflichtprogramm zum Steuerungsinstrument
Aufsichtliche und interne Stresstests gehören zu den anspruchsvollsten Übungen im Bankenaufsichtsrecht: Sie verlangen konsistente Daten über alle Risikoarten, belastbare Szenariomodellierung und eine Kapitalplanung, die auch unter adversen Bedingungen trägt. Gleichzeitig fließen die Ergebnisse direkt in den SREP-Dialog und die aufsichtlichen Kapitalerwartungen ein, Schwächen im Stresstest haben spürbare Konsequenzen.
Unsere Beratung deckt den gesamten Stresstest-Zyklus ab: von der Vorbereitung auf EBA-Stresstests über das Design interner und reverser Szenarien bis zur Integration in ICAAP und Kapitalplanung, ergänzt um Klimarisiko-Szenarien und eine robuste Stresstest-Governance nach BCBS 239. Das Ergebnis sind prüfungssichere Prozesse, aussagekräftige Ergebnisse und ein Framework, das Sie nicht nur regulatorisch absichert, sondern das Ihr Management als strategisches Steuerungsinstrument nutzen kann.
6 Leistungsbausteine
Leistungsumfang
Interne Stresstests und ICAAP-Integration
Entwicklung und Optimierung interner Stresstest-Frameworks gemäß SREP-Anforderungen: adverse und Baseline-Szenarien, Integration in den ICAAP-Prozess und Abstimmung mit der Kapitalplanung.
Reverse Stresstests und Geschäftsmodellanalyse
Durchführung von Reverse Stresstests zur Identifikation kritischer Schwellenwerte und Bruchpunkte. Analyse der Geschäftsmodell-Resilienz und Ableitung von Handlungsempfehlungen für das Risikomanagement.
Klimarisiko-Szenarien und ESG-Stresstesting
Integration von Klimarisiken in das Stresstest-Framework: physische und transitorische Risikoszenarien, ESG-Datenanforderungen nach CRD VI und Szenariomodellierung für Nachhaltigkeitsrisiken.
Kapitalplanung unter Stress und SREP-Vorbereitung
Verknüpfung der Stresstest-Ergebnisse mit der strategischen Kapitalplanung: Kapitalpuffer-Kalibrierung, Ausschüttungsbeschränkungen unter Stress und Vorbereitung auf den SREP-Dialog mit der Aufsicht.
Stresstest-Governance und Datenqualität
Aufbau robuster Stresstest-Governance-Strukturen: Modellvalidierung, Methodendokumentation, Datenqualitätssicherung nach BCBS 239 und revisionssichere Prozesse für die aufsichtliche Prüfung.
Wer das bei uns macht
Ansprechpartner
Melanie Düring
Head of Risikomanagement
5 FRAGEN, KURZ BEANTWORTET
Häufig gestellte Fragen zu CRD Stress Testing
Was sind CRD-Stresstests?
CRD-Stresstests sind regulatorisch vorgeschriebene Belastungstests für Banken, die prüfen, ob Institute auch unter adversen wirtschaftlichen Szenarien ausreichend kapitalisiert bleiben. Die EBA koordiniert EU-weite Stresstests, nationale Aufseher führen zusätzliche Tests durch.
Wie oft werden EBA-Stresstests durchgeführt?
EU-weite EBA-Stresstests finden alle zwei Jahre statt und umfassen die größten Banken der EU. Nationale Aufseher können häufiger testen. Banken müssen im Rahmen des ICAAP zusätzlich interne Stresstests mindestens jährlich durchführen.
Was passiert, wenn eine Bank den Stresstest nicht besteht?
Formal gibt es kein Bestehen oder Durchfallen, aber Banken mit unzureichenden Kapitalpuffern im Stressszenario erhalten aufsichtliche Auflagen: höhere Kapitalanforderungen (Pillar 2), Beschränkungen bei Ausschüttungen oder Anforderungen zur Kapitalplanung.
Welche Szenarien werden im Stresstest verwendet?
Die EBA definiert ein Basisszenario und ein adverses Szenario. Das adverse Szenario simuliert eine schwere wirtschaftliche Rezession mit steigenden Arbeitslosenzahlen, fallenden Immobilienpreisen, Zinsschocks und Marktturbulenzen über einen 3-Jahres-Horizont.
Wie bereiten sich Banken auf Stresstests vor?
Erfolgreiche Vorbereitung umfasst: robuste Dateninfrastruktur für Szenariorechnung, validierte Modelle für Kreditrisiko, Marktrisiko und operationelles Risiko, automatisierte Reporting-Prozesse und enge Abstimmung zwischen Risikomanagement, Rechnungswesen und IT.
