Präzise Marktrisiko-Modellierung für regulatorische Exzellenz unter FRTB
FRTB Marktrisiko-Modellierung – Sensitivitätsbasierter Ansatz, Risikoklassen & Risikofaktor-Modellierung
Der Fundamental Review of the Trading Book verlangt eine grundlegend neue Marktrisiko-Modellierung: Der Sensitivitätsbasierte Ansatz (SbA) berechnet Delta-, Vega- und Curvature-Risiken über sieben Risikoklassen – GIRR, CSR (Non-Sec, Sec CTP, Sec Non-CTP), Equity, FX und Commodity. Wir unterstützen Banken bei der methodischen Konzeption, Risikofaktor-Modellierung und operativen Umsetzung dieser Anforderungen.
- ✓Sensitivitätsbasierter Ansatz: Delta-, Vega- und Curvature-Berechnung nach FRTB-Standard
- ✓Vollständige Abdeckung aller Risikoklassen – GIRR, CSR, Equity, FX, Commodity
- ✓Risikofaktor-Modellierung mit aufsichtskonformen Simulationsverfahren
- ✓Expected-Shortfall-Berechnung und Stresstesting gemäß Basel III-Vorgaben
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Marktrisiko-Modellierung unter FRTB – Von der Sensitivitätsberechnung bis zur Kapitalunterlegung
Unsere FRTB Market Risk Modeling-Expertise
- Tiefgreifende Expertise in FRTB-Marktrisiko-Modellierung und aufsichtskonformer Kapitalberechnung
- Bewährte Methodik für Expected-Shortfall-Berechnung, Risikofaktor-Kalibrierung und Modellvalidierung
- Ganzheitlicher Ansatz von der Gap-Analyse über SbA-Implementierung bis zur laufenden Modellüberwachung
- Praxiserfahrung mit Desk-Level-Genehmigung, PnL-Attribution und Backtesting-Prozessen
⚠
Marktrisiko-Modellierung-Exzellenz im Fokus
Wirksame FRTB-Marktrisiko-Modellierung erfordert mehr als die Erfüllung aufsichtlicher Mindeststandards. Eine fundierte Risikofaktor-Taxonomie, korrekte Sensitivitätsberechnung und konsistente Aggregation schaffen nachhaltige Kapitalvorteile und Prüfungssicherheit.
ADVISORI in Zahlen
11+
Jahre Erfahrung
120+
Mitarbeiter
520+
Projekte
Wir entwickeln mit Ihnen eine methodisch fundierte und aufsichtskonforme Marktrisiko-Modellierungsstrategie, die alle FRTB-Anforderungen an Sensitivitätsberechnung, Risikofaktor-Modellierung und Kapitalunterlegung systematisch erfüllt.
Unser Ansatz zur FRTB Marktrisiko-Modellierung
1
Phase 1
Analyse Ihrer aktuellen Marktrisiko-Architektur und Bewertung der FRTB-Readiness über alle Risikoklassen
2
Phase 2
Definition der Risikofaktor-Taxonomie für GIRR, CSR, Equity, FX und Commodity
3
Phase 3
Aufbau der SbA-Berechnungsmethodik: Delta, Vega, Curvature je Risikofaktor und Bucket
4
Phase 4
Integration von Residual-Risk-Add-on, Default-Risk-Charge und Korrelationsszenarien
5
Phase 5
Validierung, Backtesting und kontinuierliche Kalibrierung der Modellparameter
"Die strukturierte Marktrisiko-Modellierung unter FRTB ist der Schlüssel zu aufsichtskonformer Kapitalsteuerung. ADVISORI hat uns unterstützt, den Sensitivitätsbasierten Ansatz methodisch sauber umzusetzen."
Melanie Düring
Head of Risikomanagement
Unsere Dienstleistungen
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre digitale Transformation
Sensitivitätsbasierter Ansatz (SbA) – Delta, Vega, Curvature
Konzeption und Implementierung der vollständigen SbA-Berechnungskette: Ableitung der Sensitivitäten, Zuweisung zu Risikofaktoren und Buckets, Aggregation unter drei Korrelationsszenarien.
Risikoklassen-Modellierung – GIRR, CSR, Equity, FX, Commodity
Für jede der sieben FRTB-Risikoklassen definieren wir die Risikofaktor-Struktur, kalibrieren Risikogewichte und setzen aufsichtliche Korrelationsmatrizen um.
Risikofaktor-Modellierung und Simulationsverfahren
Modellierung handelbarer und nicht handelbarer Risikofaktoren (NMRF), Auswahl geeigneter Simulationsverfahren und Kalibrierung auf aufsichtliche Stressperioden.
Expected Shortfall und Kapitalunterlegung
Berechnung des Expected Shortfall über verschiedene Liquiditätshorizonte, Integration in die Kapitalplanung und Sicherstellung der SA-IMA-Konsistenz.
Residual-Risk-Add-on und Default-Risk-Charge
Implementierung des RRAO für exotische Underlyings sowie der DRC für Jump-to-Default-Risiken als ergänzende Kapitalkomponenten.
Modellvalidierung, Backtesting und Re-Kalibrierung
Laufende Validierungsprozesse mit Profit-and-Loss-Attribution, Backtesting auf Desk-Ebene und regelmäßiger Re-Kalibrierung der Modellparameter.
Unsere Kompetenzen im Bereich Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
Wählen Sie den passenden Bereich für Ihre Anforderungen
Expected Shortfall unter FRTB – Berechnung, Validierung und Umsetzung
Der Expected Shortfall (ES) ist das zentrale Risikomaß für Marktrisiko-Kapitalanforderungen unter dem Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Er ersetzt den Value at Risk und misst den durchschnittlichen Verlust im Tail der Verlustverteilung — auf dem 97,5-Prozent-Konfidenzniveau über einen 250-Tage-Stresszeitraum. ADVISORI begleitet Banken bei der Implementierung: von der ES-Berechnung über die Klassifizierung modellierbarer Risikofaktoren bis zur aufsichtlichen Validierung.
FRTB Backtesting Requirements — Anforderungen an die Modellvalidierung im Marktrisiko
FRTB Backtesting Requirements erfordern präzise Umsetzung der Basel III Modellvalidierung mit spezifischen Backtesting-Performance-Anforderungen und Validierungsverfahren. Als führende KI-Beratung entwickeln wir maßgeschneiderte RegTech-Lösungen für intelligente Backtesting-Compliance, automatisierte Modellperformance-Überwachung und strategische Validierungs-Optimierung mit vollständigem IP-Schutz.
FRTB Boundary Trading Banking Book
Die korrekte Abgrenzung zwischen Handelsbuch und Anlagebuch ist entscheidend für die FRTB-Compliance und Kapitaloptimierung. Wir entwickeln mit Ihnen robuste Boundary-Management-Frameworks für präzise Klassifizierung und effiziente Steuerung.
FRTB Credit Valuation Adjustment
Die FRTB Credit Valuation Adjustment stellt neue Herausforderungen für Kapitalberechnung und Risikomanagement dar. Wir entwickeln mit Ihnen comprehensive CVA-Frameworks für präzise Kapitalberechnung, effektives Hedging und nachhaltige Compliance-Exzellenz.
FRTB Datenmanagement
Die Fundamental Review of the Trading Book verlangt lückenlose Marktdaten, nachweisbare Risikofaktor-Modellierbarkeit und revisionssichere Data Governance. Wir bauen die Dateninfrastruktur, die Ihr Handelsbuch braucht — von der Real-Price-Observation-Pipeline über NMRF-Minimierung bis zur automatisierten Datenqualitätssicherung.
FRTB Deutsche Implementation
Die Fundamental Review of the Trading Book stellt deutsche Banken vor spezifische Herausforderungen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Implementierungsstrategien, die BaFin-Anforderungen erfüllen und dabei die Besonderheiten des deutschen Bankenmarktes berücksichtigen.
FRTB Implementation
Navigieren Sie die komplexe Umsetzung des Fundamental Review of the Trading Book mit unserer umfassenden Implementierungsunterstützung. Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess – von der initialen Bewertung und Gap-Analyse über die Konzeption und Systemanpassung bis zur vollständigen Integration in Ihre Handels- und Risikomanagementsysteme, einschließlich Modellanpassung, Dateninfrastruktur und Prozessoptimierung.
FRTB Implementierungsstrategie: Ansatzwahl, Kapitaloptimierung & Phasenplanung
FRTB Implementation Strategy erfordert präzise Umsetzung der Basel III Fundamental Review of the Trading Book mit spezifischen Marktrisiko-Kapitalanforderungen und Aufsichtsvalidierung. Als führende KI-Beratung entwickeln wir maßgeschneiderte RegTech-Lösungen für intelligente FRTB-Compliance, automatisierte Handelsbuchtrennung und strategische Marktrisiko-Optimierung mit vollständigem IP-Schutz.
FRTB Internal Models Approach (IMA) — Anforderungen, Zulassung und Umsetzung
Der FRTB Internal Models Approach (IMA) ermöglicht Banken, eigene Risikomodelle für die Marktrisiko-Eigenkapitalberechnung zu verwenden — vorausgesetzt, strenge aufsichtliche Anforderungen an Expected Shortfall, Backtesting und P&L Attribution werden erfüllt. Als spezialisierte FRTB-Beratung unterstützt ADVISORI Institute bei der IMA-Zulassung, Modellvalidierung und laufenden Compliance.
FRTB Non-Modellable Risk Factors (NMRF) – RPO-Test & SES-Kapitalzuschlag | ADVISORI
FRTB Non-Modellable Risk Factors erfordern präzise Umsetzung der Basel III NMRF-Identifikation mit spezifischen Kapitalberechnung-Verfahren und Stress-Szenario-Kalibrierung. Als führende KI-Beratung entwickeln wir maßgeschneiderte RegTech-Lösungen für intelligente NMRF-Compliance, automatisierte Risikofaktor-Validierung und strategische Aufsichtsanerkennung-Optimierung mit vollständigem IP-Schutz.
FRTB Ongoing Compliance
Die kontinuierliche Einhaltung der FRTB-Anforderungen erfordert systematische Überwachung, regelmäßige Anpassungen und proaktive Optimierung. Wir begleiten Sie bei der nachhaltigen FRTB-Compliance.
FRTB P&L Attribution Test (PLAT) – Anforderungen, Methodik & Beratung | ADVISORI
FRTB Profit & Loss Attribution erfordert präzise Umsetzung der Basel III P&L-Zuordnung mit spezifischen Risikofaktor-Dekompositionsanforderungen und Modellvalidierung. Als führende KI-Beratung entwickeln wir maßgeschneiderte RegTech-Lösungen für intelligente P&L-Attribution-Compliance, automatisierte Backtesting-Integration und strategische Transparenz-Optimierung mit vollständigem IP-Schutz.
FRTB Readiness Assessment
Unsere umfassende FRTB-Readiness-Bewertung identifiziert Lücken in Ihren aktuellen Systemen, Prozessen und Daten, quantifiziert die Auswirkungen auf Ihr Kapital und liefert einen maßgeschneiderten Implementierungsfahrplan für eine effiziente FRTB-Compliance.
Häufig gestellte Fragen zur FRTB Marktrisiko-Modellierung – Sensitivitätsbasierter Ansatz, Risikoklassen & Risikofaktor-Modellierung
Was ist der Sensitivitätsbasierte Ansatz (SbA) im FRTB?
Der SbA ist der neue Standardansatz des FRTB zur Kapitalberechnung für Marktrisiken. Handelspositionen werden anhand von Delta- (linear), Vega- (Volatilität) und Curvature-Sensitivitäten (nichtlinear) bewertet, risikogewichtet und über Korrelationsmatrizen in drei Szenarien aggregiert.
Welche Risikoklassen definiert der FRTB?
Sieben Risikoklassen: GIRR (Zinsrisiko), CSR Non-Sec, CSR Sec CTP, CSR Sec Non-CTP (Kreditspreadrisiko), Equity, FX (Fremdwährung) und Commodity. Jede hat eigene Buckets, Risikogewichte und Korrelationsparameter.
Wie funktioniert die Delta-Vega-Curvature-Berechnung?
Delta misst lineare Preissensitivität. Vega misst Volatilitätssensitivität. Curvature erfasst nichtlineare Risiken durch Vergleich von Bewertungsänderungen bei Auf- und Abwärtsschocks. Alle drei werden separat je Risikoklasse berechnet und zum SbA-Ergebnis aggregiert.
Was unterscheidet Standardansatz (SA) und internen Modellansatz (IMA)?
Der SA nutzt aufsichtliche Risikogewichte und Korrelationen. Der IMA erlaubt eigene Expected-Shortfall-Modelle, erfordert aber Desk-Level-Genehmigung, Risk Factor Eligibility Test und PnL-Attribution-Testing. Der SA dient stets als Floor.
Was sind nicht handelbare Risikofaktoren (NMRF)?
NMRF sind Risikofaktoren ohne ausreichende reale Marktpreisbeobachtungen. Sie unterliegen einem separaten Stressszenario-basierten Kapitalzuschlag und sind entscheidend für die Gesamtkapitalanforderung unter dem IMA.
Wie werden die drei Korrelationsszenarien angewendet?
Kapitalanforderung wird unter hohen, mittleren und niedrigen Korrelationen berechnet. Das Szenario mit der höchsten Anforderung ist bindend – so werden Diversifikations- und Konzentrationsrisiken gleichermaßen erfasst.
Welche Rolle spielt die Risikofaktor-Modellierung?
Sie bestimmt, wie Marktpreise, Zinssätze, Spreads, Volatilitäten und Rohstoffpreise abgebildet werden. Im SbA sind Faktoren aufsichtlich vorgegeben; im IMA muss die Modellierbarkeit nachgewiesen werden.
Was umfasst der Residual-Risk-Add-on (RRAO)?
Der RRAO ergänzt die SbA-Kapitalanforderung für Instrumente mit exotischen Underlyings (1% Zuschlag) oder besonderen Auszahlungsprofilen (0,1% Zuschlag) auf den Brutto-Nominalwert.
Wie unterstützt ADVISORI bei der FRTB Marktrisiko-Modellierung?
Von der Gap-Analyse über SbA-Berechnungsketten-Konzeption und Risikofaktor-Taxonomie bis zur produktiven Implementierung. Wir kalibrieren Risikogewichte, implementieren Delta-Vega-Curvature-Berechnungen und etablieren Validierungsprozesse.
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