Bereit für die neue Marktrisiko-Ära

FRTB Readiness Assessment

Unsere umfassende FRTB-Readiness-Bewertung identifiziert Lücken in Ihren aktuellen Systemen, Prozessen und Daten, quantifiziert die Auswirkungen auf Ihr Kapital und liefert einen maßgeschneiderten Implementierungsfahrplan für eine effiziente FRTB-Compliance.

  • 01Detaillierte Gap-Analyse und Bewertung der Auswirkungen auf das Kapital
  • 02Maßgeschneiderte Implementierungsstrategie mit klaren Prioritäten
  • 03Identifikation von Optimierungspotenzialen für Kapitalanforderungen
  • 04Bewertung der Eignung für Standardansatz (SA) oder Internal Models Approach (IMA)
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11+Jahre Erfahrung
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ISO 27001zertifiziert

FRTB Readiness Assessment

Unser FRTB Readiness Assessment verschafft Ihrem Institut eine fundierte Standortbestimmung zur Umsetzung der Fundamental Review of the Trading Book. Wir analysieren Ihre Handelsbuchstruktur, quantifizieren Kapitalauswirkungen und identifizieren Optimierungspotenziale, von der SA/IMA-Entscheidung bis zur Datenqualität für NMRF und P&L Attribution.

Unsere FRTB-Readiness-Bewertung liefert Ihnen eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Situation, identifiziert Lücken und Herausforderungen und entwickelt einen maßgeschneiderten Implementierungsfahrplan. Sie erhalten ein klares Bild der erforderlichen Maßnahmen, der potenziellen Auswirkungen und der optimalen Implementierungsstrategie.

2 Leistungsbausteine

Leistungsumfang

01

FRTB Gap-Analyse und Auswirkungsbewertung

Wir analysieren Ihre aktuelle Handelsbuchstruktur, Risikomanagementsysteme und -prozesse, um Lücken zu identifizieren und die Auswirkungen der FRTB-Anforderungen auf Ihr Kapital und Ihre Handelsaktivitäten zu bewerten.

  • Detaillierte Analyse der Handelsbuchstruktur und Risikomodelle
  • Bewertung der Auswirkungen auf Kapitalanforderungen
  • Identifikation von Optimierungspotenzialen
  • Analyse der Daten- und IT-Infrastruktur
02

Entwicklung einer FRTB-Implementierungsstrategie

Basierend auf den Ergebnissen der Gap-Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Implementierungsstrategie mit klaren Prioritäten, Zeitplänen und Ressourcenplanungen.

  • Bewertung der Eignung für Standardansatz (SA) oder Internal Models Approach (IMA)
  • Entwicklung eines detaillierten Implementierungsfahrplans
  • Priorisierung von Maßnahmen basierend auf Kosten-Nutzen-Analyse
  • Erstellung eines Business Case für die FRTB-Implementierung

5 Phasen

Unser Vorgehen

Wir nutzen einen strukturierten und bewährten Ansatz für die FRTB-Readiness-Bewertung, der auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen zugeschnitten ist.

  1. Initiale Bestandsaufnahme und Analyse der Handelsbuchstruktur

  2. Detaillierte Gap-Analyse der Systeme, Prozesse und Daten

  3. Quantitative Bewertung der Kapitalauswirkungen

  4. Analyse von Optimierungspotenzialen und Handlungsoptionen

  5. Entwicklung eines maßgeschneiderten Implementierungsfahrplans

Ansprechpartner

Melanie Düring

Head of Risikomanagement

+49 69 913 113-01 info@advisori.de
Mit unserem FRTB-Readiness Assessment schaffen wir für unsere Kunden die notwendige Transparenz über Ausgangslage, Handlungsbedarf und Umsetzungspfad. Besonders wertvoll ist dabei die präzise Quantifizierung der Kapitalauswirkungen – sie ermöglicht fundierte, strategische Entscheidungen und legt den Grundstein für eine effiziente und zielgerichtete FRTB-Implementierung.
Expertenmeinung von ADVISORI

Unsere Stärken

  • 01Tiefgreifende Expertise in FRTB-Anforderungen und deren praktische Umsetzung
  • 02Bewährte Methodik zur Bewertung der FRTB-Readiness mit konkreten, handlungsorientierten Ergebnissen
  • 03Erfahrenes Team mit praktischer Erfahrung in internationalen FRTB-Implementierungsprojekten
  • 04Kombination aus regulatorischem Know-how, Risikomanagement-Expertise und technischem Verständnis

Expertentipp

EU-Kommission konsultiert FRTB-Erleichterungen bis 2029: Transitional Multiplier und gezielte Anpassungen geplant. Ein frühzeitiges FRTB Readiness Assessment sichert Ihnen strategischen Vorsprung bei der Nutzung dieser Übergangsregelungen.

9 FRAGEN, KURZ BEANTWORTET

Häufig gestellte Fragen zu FRTB Readiness Assessment

Wie können wir durch eine proaktive FRTB-Readiness-Bewertung einen strategischen Wettbewerbsvorteil erlangen und welche konkreten Geschäftsvorteile bietet dieser Ansatz?

Eine proaktive FRTB-Readiness-Bewertung ist weit mehr als ein regulatorisches Pflichtprogramm, sie ist ein strategisches Instrument, das Ihrem Institut einen signifikanten Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. In einem Umfeld, in dem viele Banken noch reaktiv und minimalistisch auf FRTB reagieren, bietet ein proaktiver, strategischer Ansatz erhebliche Differenzierungschancen und konkrete geschäftliche Vorteile.

🏆 Strategische Wettbewerbsvorteile durch proaktive FRTB-Readiness:

• Kapitaloptimierung als Wettbewerbsvorteil: Institute, die frühzeitig FRTB-optimierte Handelsstrategien entwickeln, können ihre Kapitalanforderungen signifikant reduzieren (oft 15‑25% gegenüber Wettbewerbern) und diesen Vorteil in wettbewerbsfähigere Preise oder höhere Margen übersetzen.
• First-Mover-Advantage: Während Wettbewerber noch mit grundlegenden Compliance-Fragen kämpfen, können Sie bereits Ihre Handelsstrategie optimieren und neue Marktchancen identifizieren, die durch FRTB-bedingte Marktverschiebungen entstehen.
• Strategische Portfoliooptimierung: Eine frühe, detaillierte Analyse ermöglicht die strategische Neuausrichtung Ihres Handelsbuchs auf kapitaleffiziente Produkte und Märkte, bevor Wettbewerber ähnliche Anpassungen vornehmen.
• Attraktivität für Investoren und Rating-Agenturen: Eine nachweislich proaktive und strategische Herangehensweise an FRTB wird von Investoren und Rating-Agenturen zunehmend als Indikator für zukunftsfähiges Risikomanagement und vorausschauende Unternehmensführung gewertet.

Wie kann eine FRTB-Readiness-Bewertung mit anderen regulatorischen und strategischen Initiativen synchronisiert werden, um Synergien zu maximieren?

Eine isolierte Betrachtung der FRTB-Implementierung verschenkt erhebliches Synergiepotenzial und kann zu fragmentierten, ineffizienten Lösungen führen. Eine strategisch ausgerichtete FRTB-Readiness-Bewertung sollte daher bewusst Verbindungen zu anderen regulatorischen Anforderungen und strategischen Initiativen herstellen, um Investitionen zu optimieren und einen kohärenten Transformationsansatz zu gewährleisten.

🔄 Synergiepotenziale mit anderen regulatorischen Initiativen:

• BCBS 239 und Datenmanagement: Die Datenanforderungen unter FRTB überschneiden sich signifikant mit den Prinzipien für effektive Risikodatenaggregation (BCBS 239), insbesondere hinsichtlich Datenqualität, -integration und -governance.
• IBOR-Transition: Die Umstellung von LIBOR auf alternative Referenzzinssätze erfordert ähnliche Änderungen an Bewertungsmodellen, Marktdateninfrastruktur und Risikometriken wie FRTB.
• Climate Risk und ESG: Die aufkommenden Anforderungen zur Bewertung und Steuerung von Klimarisiken erfordern ähnliche Erweiterungen der Risikomanagementsysteme und Dateninfrastruktur wie FRTB.
• Basel IV (Kreditrisiko): Die überarbeiteten Ansätze für Kreditrisiko unter Basel IV haben Schnittstellen zu FRTB, insbesondere bei der Behandlung von Kreditspread-Risiken und CVA-Risiken.

🚀 Integration mit strategischen Transformationsinitiativen:

• Digitalisierung und Prozessautomatisierung: FRTB-bedingte Prozessanpassungen bieten ideale Gelegenheiten zur gleichzeitigen Digitalisierung und Automatisierung manueller Workflows im Risikomanagement.

Wie können wir sicherstellen, dass unsere FRTB-Readiness-Bewertung einen nachhaltigen Wert schafft und nicht nur ein kurzfristiges Compliance-Projekt bleibt?

Eine wirklich wertschöpfende FRTB-Readiness-Bewertung sollte weit über eine einmalige Compliance-Übung hinausgehen und als strategisches Instrument zur langfristigen Stärkung Ihres Instituts dienen. Der nachhaltige Wert entsteht dabei nicht durch die Bewertung selbst, sondern durch ihre strategische Einbettung in Ihre Unternehmenstransformation und die konsequente Umsetzung der identifizierten Optimierungspotenziale.

🌱 Schlüsselelemente für nachhaltige Wertschöpfung:

• Strategische Verankerung: Integration der FRTB-Implementierung in Ihre übergeordnete Geschäfts- und Digitalisierungsstrategie, anstatt sie als isoliertes Compliance-Projekt zu behandeln.
• Capability-Building: Fokus auf den Aufbau dauerhafter Fähigkeiten und Kompetenzen, die über die unmittelbaren FRTB-Anforderungen hinaus Wert schaffen.
• Transformative Ambition: Nutzung der FRTB-Anforderungen als Katalysator für eine breitere Transformation von Geschäftsmodell, Prozessen und Technologie.
• Langfristige Perspektive: Ausrichtung der Implementierungsstrategie auf langfristige Ziele und Zukunftsfähigkeit, nicht nur auf minimale Compliance.

💼 ADVISORI's Ansatz für nachhaltige Wertschöpfung:

• Business-Case-getriebene Priorisierung: Entwicklung eines umfassenden Business Cases, der nicht nur Compliance-Vorteile, sondern auch operative und strategische Werttreiber quantifiziert und die Priorisierung von Maßnahmen leitet.

Wie bereitet eine FRTB-Readiness-Bewertung unser Institut auf die Interaktion mit Aufsichtsbehörden vor und welche regulatorischen Aspekte sind besonders kritisch?

Die Interaktion mit Aufsichtsbehörden stellt einen kritischen Erfolgsfaktor in der FRTB-Implementierung dar, insbesondere bei der Anwendung des Internal Models Approach (IMA). Eine umfassende Readiness-Bewertung sollte Sie nicht nur auf die technischen Anforderungen vorbereiten, sondern auch auf den intensiven regulatorischen Dialog und Genehmigungsprozess.

🔍 Kritische regulatorische Interaktionspunkte unter FRTB:

• IMA-Genehmigungsprozess: Der Prozess zur Genehmigung interner Modelle wurde unter FRTB erheblich verschärft, mit detaillierten Anforderungen auf Trading-Desk-Ebene und kontinuierlichen Nachweispflichten.
• Handelsbuchabgrenzung: Die Definition und Abgrenzung des Handelsbuchs unterliegt strengeren Kriterien, die mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt und dokumentiert werden müssen.
• Modell-Validierung und Backtesting: Die strengen Anforderungen an P&L-Attribution und Backtesting erfordern transparente, nachvollziehbare Prozesse, die einer intensiven aufsichtlichen Prüfung standhalten müssen.
• Non-Modellable Risk Factors (NMRFs): Die Identifikation und Behandlung von NMRFs sowie die dafür verwendeten Methoden unterliegen besonderer aufsichtlicher Aufmerksamkeit.

📋 ADVISORI's Ansatz zur regulatorischen Vorbereitung:

• Regulatory Engagement Strategy: Entwicklung einer proaktiven Strategie für die Kommunikation mit Aufsichtsbehörden, einschließlich Zeitplan, Inhalten und verantwortlichen Ansprechpartnern.

Welche spezifischen Herausforderungen stellt FRTB für mittelgroße Institute dar und wie kann eine maßgeschneiderte Readiness-Bewertung diese adressieren?

Während die FRTB-Anforderungen für alle Institute anspruchsvoll sind, stellen sie mittelgroße Banken vor besondere Herausforderungen. Diese Institute müssen einen Balanceakt zwischen regulatorischer Compliance, begrenzten Ressourcen und strategischer Wettbewerbspositionierung vollziehen. Eine speziell auf mittelgroße Institute zugeschnittene Readiness-Bewertung berücksichtigt diese besonderen Rahmenbedingungen und entwickelt pragmatische, proportionale Lösungsansätze.

⚖ ️ Spezifische Herausforderungen für mittelgroße Institute:

• Ressourcen- und Budgetrestriktionen: Begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen für die Implementierung komplexer regulatorischer Anforderungen im Vergleich zu Großbanken.
• Spezialisiertes Know-how: Herausforderungen bei der Rekrutierung und Bindung von Spezialisten mit tiefgreifender FRTB-Expertise in einem hart umkämpften Talentmarkt.
• IT-Infrastruktur: Oft weniger fortschrittliche Risikomanagement- und Handelssysteme, die umfangreiche Anpassungen oder Neuinvestitionen erfordern.
• Kosten-Nutzen-Verhältnis: Die Implementierungskosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Handelsvolumen und zur Komplexität des Handelsbuchs stehen.

🔍 Maßgeschneiderte Bewertungsansätze für mittelgroße Institute:

• Proportionalitätsorientierte Gap-Analyse: Bewertung der Lücken unter besonderer Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips und Fokussierung auf die für Ihr Geschäftsmodell wesentlichen Aspekte.
• Pragmatische Modellstrategie: Sorgfältige Evaluation des Kosten-Nutzen-Verhältnisses zwischen Standardansatz und selektivem IMA-Einsatz, basierend auf Ihrem spezifischen Handelsbuchprofil.

Wie berücksichtigt eine umfassende FRTB-Readiness-Bewertung die internationalen Unterschiede in der Umsetzung und was bedeutet dies für global tätige Institute?

Die globale Implementierung der FRTB-Standards ist durch erhebliche regionale Unterschiede in Zeitplänen, Interpretationen und spezifischen Anforderungen gekennzeichnet. Für international tätige Institute stellt dies eine zusätzliche Komplexitätsebene dar, die in einer umfassenden Readiness-Bewertung explizit berücksichtigt werden muss, um eine effiziente und konforme globale Implementierung zu gewährleisten.

🌐 Wesentliche internationale Unterschiede in der FRTB-Umsetzung:

• Implementierungszeitpläne: Signifikante Unterschiede in den Einführungsterminen zwischen verschiedenen Jurisdiktionen, von der EU (CRR III) über die USA (Basel Endgame) bis zu asiatischen Märkten.
• Nationale Diskretionen: Trotz eines gemeinsamen Basler Rahmens haben nationale Aufsichtsbehörden erhebliche Spielräume bei der konkreten Ausgestaltung, insbesondere bei Aspekten wie NMRF-Behandlung oder P&L-Attribution-Tests.
• Berichtspflichten: Unterschiedliche regulatorische Reporting-Anforderungen hinsichtlich Frequenz, Format und Granularität der FRTB-bezogenen Daten.
• Modellgenehmigungsprozesse: Variierende Ansätze und Schwerpunkte nationaler Aufsichtsbehörden bei der Prüfung und Genehmigung interner Modelle.

🔍 Globale Dimensionen einer umfassenden FRTB-Readiness-Bewertung:

• Jurisdiktionsspezifische Gap-Analysen: Durchführung separater Lückenanalysen für jede relevante Jurisdiktion unter Berücksichtigung der lokalen regulatorischen Interpretationen und Anforderungen.

Wie kann unsere FRTB-Readiness-Bewertung die besonderen Herausforderungen von komplexen Produkten und exotischen Derivaten adressieren?

Komplexe Produkte und exotische Derivate stellen unter FRTB besondere Herausforderungen dar, die in einer umfassenden Readiness-Bewertung spezifisch adressiert werden müssen. Die strengeren Anforderungen an Risikofaktor-Modellierbarkeit, Datenqualität und Modellvalidierung können erhebliche Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen und sogar auf die strategische Tragfähigkeit bestimmter Produktlinien haben.

🧩 Spezifische Herausforderungen für komplexe Produkte:

• Non-Modellable Risk Factors (NMRFs): Exotische Produkte sind besonders anfällig für NMRFs aufgrund der häufig begrenzten Verfügbarkeit von beobachtbaren Marktdaten, was zu signifikanten Kapitalaufschlägen führen kann.
• Modellrisiko und Validierung: Die Bewertung und Risikomessung komplexer Produkte erfordert oft anspruchsvolle Modelle, die unter FRTB strengeren Validierungsanforderungen unterliegen und größere P&L-Attribution-Herausforderungen aufwerfen.
• Datenqualität und -historisierung: Die für exotische Produkte benötigten Markt- und Risikodaten sind oft fragmentiert, inkonsistent oder schlicht nicht in der erforderlichen historischen Tiefe verfügbar.
• Handelsbuch-Bankbuch-Abgrenzung: Für komplexe Strukturen kann die eindeutige Zuordnung zum Handelsbuch unter den verschärften FRTB-Kriterien herausfordernd sein.

🔍 Produkt-spezifische Aspekte einer umfassenden FRTB-Readiness-Bewertung:

• Produkt-spezifische Kapitalimpact-Analyse: Detaillierte Bewertung der FRTB-Auswirkungen auf Produkt- und Unterportfolioebene, um besonders kapitalintensive Bereiche zu identifizieren.

Wie können wir unsere FRTB-Readiness-Bewertung als Katalysator für eine breitere Transformation des Risikomanagements nutzen?

Eine strategisch ausgerichtete FRTB-Readiness-Bewertung kann weit mehr als nur punktuelle regulatorische Compliance erreichen, sie kann als kraftvoller Katalysator für eine umfassende Modernisierung und Transformation Ihres gesamten Risikomanagements dienen. Diese transformative Perspektive ermöglicht es, FRTB-Investitionen zu Multiplikatoren für breitere Geschäfts- und Technologievorteile zu machen.

🚀 Transformationspotenziale durch FRTB:

• Modernisierung der Risikoinfrastruktur: Die FRTB-Anforderungen bieten einen überzeugenden Business Case für die längst überfällige Modernisierung veralteter Risikosysteme, Datenarchitekturen und Berechnungsinfrastrukturen.
• Integrierte Risikosicht: Die umfassenden Datenanforderungen unter FRTB schaffen die Grundlage für eine holistische, integrierte Sicht auf alle Risikotypen über Silos hinweg, von Markt- über Kredit- bis hin zu Liquiditätsrisiken.
• Advanced Analytics: Die komplexen Modellierungsanforderungen können als Sprungbrett für den Einsatz fortschrittlicher Analysetechniken wie Machine Learning und KI im Risikomanagement dienen.
• Agile Risikokultur: Die Implementierung von FRTB erfordert oft eine Neugestaltung von Prozessen und Governance, die als Gelegenheit zur Etablierung einer agileren, zukunftsorientierten Risikokultur genutzt werden kann.

Wie können wir den ROI unserer FRTB-Investitionen maximieren und die Gesamtkosten der Implementierung optimieren?

Die Implementierung der FRTB-Anforderungen erfordert erhebliche Investitionen, deren ROI sorgfältig geplant und kontinuierlich optimiert werden sollte. Eine strategische Herangehensweise an FRTB kann nicht nur die Compliance-Kosten minimieren, sondern auch signifikante geschäftliche Vorteile generieren, die weit über die regulatorische Konformität hinausgehen.

💰 Schlüsselstrategien zur ROI-Maximierung:

• Kapitaloptimierung als primärer Werttreiber: Fokussierung auf Maßnahmen mit dem höchsten Potenzial zur Reduzierung der Kapitalanforderungen, da diese typischerweise den größten finanziellen Hebel bieten.
• Synergieorientierte Implementierung: Systematische Identifikation und Realisierung von Synergien mit anderen regulatorischen und strategischen Initiativen, um Doppelarbeit zu vermeiden und gemeinsame Infrastrukturen zu nutzen.
• Phasenweise Wertrealisierung: Strukturierung der Implementierung in Phasen, die jeweils einen messbaren geschäftlichen Nutzen liefern, anstatt einen monolithischen Ansatz zu verfolgen.
• Build vs. Buy vs. Partner: Sorgfältige Abwägung zwischen Eigenentwicklung, Vendor-Lösungen und strategischen Partnerschaften für verschiedene FRTB-Komponenten, basierend auf einer rigorosen Kosten-Nutzen-Analyse.

📉 Kostenoptimierungsansätze für FRTB:

• Rightsizing der Modellkomplexität: Vermeidung übermäßig komplexer Modellierungsansätze, wo einfachere Methoden ausreichend sind, insbesondere bei Portfolios mit geringeren Kapitalanforderungen.