Question 1

Was sind Stresstests und wie unterscheiden sie sich von Szenarioanalysen?

Accepted Answer

Stresstests und Szenarioanalysen sind komplementäre Instrumente des Risikomanagements mit unterschiedlichen Schwerpunkten:🔍 Stresstests• Definition: Analyse der Auswirkungen extremer, aber plausibler Ereignisse auf die finanzielle oder operative Stabilität eines Unternehmens• Fokus: Quantitative Bewertung der Widerstandsfähigkeit gegenüber spezifischen Schocks• Zeithorizont: Typischerweise kurzfristig (unmittelbare Auswirkungen)• Anwendungsbereich: Primär Risikomanagement und regulatorische Compliance• Beispiel: Auswirkung eines 35% Aktienmarkteinbruchs auf die Kapitaladäquanz📊 Szenarioanalysen• Definition: Untersuchung kohärenter Zukunftsbilder unter Einbezug multipler Risikofaktoren und Trends• Fokus: Qualitative und quantitative Bewertung verschiedener möglicher Zukunftsentwicklungen• Zeithorizont: Mittel- bis langfristig (strategische Perspektive)• Anwendungsbereich: Strategische Planung und Entscheidungsfindung• Beispiel: Entwicklung der Elektromobilitätsstrategie unter verschiedenen technologischen und regulatorischen Szenarien🔄 Komplementäre Aspekte• Methodische Integration: Stresstests können Teil umfassenderer Szenarioanalysen sein• Datengrundlage: Beide nutzen historische Daten, Experteneinschätzungen und Modellprojektionen• Entscheidungsunterstützung: Beide liefern Erkenntnisse für Management und Aufsichtsgremien• Regulatorischer Kontext: Zunehmende Konvergenz durch aufsichtliche Anforderungen (z.B. EBA-Leitlinien)

Question 2

Welche Arten von Stresstests gibt es?

Accepted Answer

Es existieren verschiedene Arten von Stresstests, die je nach Anwendungsbereich und Zielsetzung eingesetzt werden:

🔍 Nach Risikofaktorabdeckung

• Sensitivitätsanalysen: Isolierte Schocks einzelner Risikofaktoren (z.B. Zinsanstieg um

20

0 Basispunkte)

• Multi-Faktor-Stresstests: Simultane Schocks mehrerer Risikofaktoren mit Berücksichtigung von Korrelationen

• Systemische Stresstests: Berücksichtigung von Ansteckungseffekten und Feedback-Schleifen im Finanzsystem

📊 Nach Szenariodesign

• Historische Szenarien: Nachbildung vergangener Krisenperioden (z.B. Finanzkrise 2008, COVID-19-Schock 2020)

• Hypothetische Szenarien: Simulation plausibler, aber noch nicht eingetretener Ereignisse

• Hybride Szenarien: Kombination historischer Erfahrungen mit hypothetischen Elementen

⚙️ Nach methodischem Ansatz

• Reverse Stresstests: Identifikation von Szenarien, die zu vordefinierten kritischen Verlusten oder zum Unternehmenszusammenbruch führen würden

• Bottom-up-Stresstests: Detaillierte Modellierung auf Einzelpositionsebene

• Top-down-Stresstests: Aggregierte Modellierung auf Portfolioebene

🌱 Nach Risikoarten

• Marktrisiko-Stresstests: Fokus auf Marktpreisänderungen (Aktien, Zinsen, Währungen, Rohstoffe)

• Kreditrisiko-Stresstests: Analyse von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten

• Liquiditätsstresstests: Bewertung der Zahlungsfähigkeit unter Stressbedingungen

• Operationelle Stresstests: Simulation von Systemausfällen, Cyberangriffen oder Prozessfehlern

• Klimastresstests: Analyse physischer und transitorischer Klimarisiken

🏢 Nach regulatorischem Kontext

• Aufsichtliche Stresstests: Von Regulierungsbehörden vorgegebene Szenarien und Methodik (z.B. EBA-Stresstests für Banken)

• Interne Stresstests: Vom Unternehmen selbst entwickelte und durchgeführte Tests

• ICAAP/ILAAP-Stresstests: Im Rahmen des internen Kapital- und Liquiditätsadäquanzprozesses

Question 3

Wie entwickelt man ein effektives Stresstest-Framework?

Accepted Answer

Die Entwicklung eines effektiven Stresstest-Frameworks umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:🎯 Strategische Grundlagen• Zielsetzung definieren: Klare Definition der Ziele (regulatorische Compliance, Kapitalplanung, Risikomanagement)• Governance-Struktur festlegen: Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse• Risikoappetit integrieren: Verknüpfung mit dem übergeordneten Risikorahmenwerk• Proportionalitätsprinzip beachten: Angemessenheit zur Unternehmensgröße und -komplexität📊 Szenariodesign• Risikofaktoren identifizieren: Systematische Erfassung relevanter Risikotreiber• Szenariokalibrierung: Festlegung der Schockintensität (historische Daten, Experteneinschätzungen)• Korrelationen berücksichtigen: Realistische Abbildung von Abhängigkeiten zwischen Risikofaktoren• Zeithorizonte definieren: Kurzfristige Schocks vs. längerfristige Entwicklungen• Szenariokonsistenz sicherstellen: Logische Kohärenz der Annahmen⚙️ Modellierungsansatz• Granularität festlegen: Detaillierungsgrad der Modellierung (Einzelposition vs. Portfolio)• Methodenauswahl: Statistische Modelle, Simulationstechniken, Expertenschätzungen• Datengrundlage definieren: Anforderungen an Qualität, Aktualität und Vollständigkeit• Validierungsprozess etablieren: Überprüfung der Modellgenauigkeit und -robustheit• Limitationen dokumentieren: Transparenz über Modellannahmen und -grenzen📈 Implementierung und Operationalisierung• IT-Infrastruktur aufbauen: Systeme für Datenmanagement und Berechnung• Prozessintegration: Einbindung in bestehende Risikomanagement- und Planungsprozesse• Automatisierungsgrad festlegen: Balance zwischen Effizienz und Kontrolle• Dokumentation erstellen: Umfassende Beschreibung von Methoden, Annahmen und Prozessen• Schulungsprogramm entwickeln: Kompetenzaufbau bei relevanten Mitarbeitern🔄 Berichterstattung und Maßnahmenableitung• Berichtsformate definieren: Zielgruppengerechte Aufbereitung der Ergebnisse• Schwellenwerte festlegen: Trigger für Maßnahmen bei Überschreitung• Eskalationsprozesse etablieren: Klare Wege für kritische Ergebnisse• Maßnahmenkatalog entwickeln: Vordefinierte Handlungsoptionen für verschiedene Szenarien• Feedback-Schleife einrichten: Kontinuierliche Verbesserung des Frameworks

Question 4

Welche regulatorischen Anforderungen gibt es an Stresstests?

Accepted Answer

Die regulatorischen Anforderungen an Stresstests variieren je nach Branche und Region, umfassen jedoch typischerweise:🏦 Banken und Finanzinstitute• EBA-Leitlinien 2018-04: Umfassende Vorgaben zum Stresstest-Management - Differenzierung zwischen Sensitivitätsanalysen und Szenario-Stresstests - Anforderungen an Anker-Szenarien als Referenzpunkte - Integration in ICAAP/ILAAP-Prozesse• Basel-Rahmenwerk: Spezifische Anforderungen für verschiedene Risikoarten - Marktrisiko: Expected Shortfall unter Stressperioden - Kreditrisiko: Downturn-LGD und Stress-PD - Liquiditätsrisiko: LCR und NSFR unter Stressbedingungen• MaRisk (Deutschland): Detaillierte Vorgaben zur Ausgestaltung - AT 4.3.2: Integration in Risikotragfähigkeitskonzept - BTR 1-4: Spezifische Anforderungen je Risikoart🏢 Versicherungen• Solvency II: Stresstests als Teil des ORSA-Prozesses - Eigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung - Inverse Stresstests zur Identifikation existenzbedrohender Szenarien• BaFin-Vorgaben: Standardisierte Stressparameter - R 10: 10% Rückgang der Anleihekurse - A 35: 35% Einbruch der Aktienmärkte - RA 25: Kombinierter Schock aus -5% Anleihen und -20% Aktien🏭 Nicht-Finanzunternehmen• Corporate Governance Kodex: Risikomanagementanforderungen - Angemessene Risikofrüherkennungssysteme - Regelmäßige Berichterstattung an Aufsichtsgremien• IDW PS 340: Prüfungsstandard zum Risikofrüherkennungssystem - Identifikation bestandsgefährdender Risiken - Dokumentation von Stresstestergebnissen🌱 Klimabezogene Anforderungen (branchenübergreifend)• TCFD-Empfehlungen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) - Szenarioanalysen für physische und transitorische Klimarisiken - Offenlegung der Methodik und Ergebnisse• EZB-Leitfaden zu Klimarisiken - Integration von Klimaszenarien in bestehende Stresstest-Frameworks - Berücksichtigung verschiedener Temperaturpfade (1,5°C, 2°C, 3°C+)📋 Übergreifende Anforderungen• Governance und Verantwortlichkeiten - Einbindung von Vorstand und Aufsichtsrat - Klare Zuordnung von Rollen und Kompetenzen• Dokumentation und Nachvollziehbarkeit - Umfassende Beschreibung von Methoden und Annahmen - Audit Trail für Modelländerungen• Validierung und Qualitätssicherung - Regelmäßige Überprüfung der Modellqualität - Unabhängige Kontrolle durch Risikokontrollfunktion

Question 5

Wie führt man Szenarioanalysen für strategische Entscheidungen durch?

Accepted Answer

Szenarioanalysen für strategische Entscheidungen folgen einem strukturierten Prozess:

🎯 Vorbereitung und Fokussierung

• Strategische Fragestellung definieren: Präzise Formulierung der zu untersuchenden Entscheidung

• Zeithorizont festlegen: Typischerweise 3-

1

0 Jahre für strategische Analysen

• Stakeholder einbinden: Frühzeitige Integration relevanter Entscheidungsträger und Experten

• Ressourcenplanung: Festlegung von Budget, Zeitrahmen und benötigter Expertise

🔍 Umfeldanalyse und Einflussfaktorenidentifikation

• PESTEL-Analyse: Systematische Erfassung politischer, ökonomischer, sozialer, technologischer, ökologischer und rechtlicher Faktoren

• Trendanalyse: Identifikation langfristiger Entwicklungen mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit

• Unsicherheitsanalyse: Bestimmung von Faktoren mit hoher Unsicherheit und hohem Einfluss

• Experteninterviews: Einholung verschiedener Perspektiven zu Schlüsselfaktoren

• Cross-Impact-Analyse: Bewertung von Wechselwirkungen zwischen Einflussfaktoren

📊 Szenarioentwicklung

• Szenariologik definieren: Festlegung der Hauptachsen der Unsicherheit

• Szenariorahmen aufspannen: Typischerweise 3-

5 distinkte, plausible Zukunftsbilder

• Narrative entwickeln: Ausformulierung kohärenter Geschichten für jedes Szenario

• Konsistenzprüfung: Sicherstellung der inneren Logik jedes Szenarios

• Quantifizierung: Übersetzung qualitativer Beschreibungen in messbare Parameter

⚙️ Strategische Implikationsanalyse

• Robustheitsanalyse: Bewertung bestehender Strategien unter allen Szenarien

• Chancen-Risiken-Bewertung: Identifikation spezifischer Opportunitäten und Bedrohungen je Szenario

• Optionsentwicklung: Ableitung strategischer Handlungsalternativen

• Flexibilitätsanalyse: Bewertung der Anpassungsfähigkeit verschiedener Optionen

• No-Regret-Moves: Identifikation von Maßnahmen, die in allen Szenarien vorteilhaft sind

🔄 Integration in Entscheidungsprozesse

• Strategieanpassung: Modifikation bestehender oder Entwicklung neuer Strategien

• Frühwarnindikatoren: Definition von Signalen für die Entwicklung in Richtung bestimmter Szenarien

• Kontinuierliches Monitoring: Regelmäßige Überprüfung der Szenariorelevanz

• Kommunikationsplan: Vermittlung der Szenarien und abgeleiteten Strategien

• Implementierungsplanung: Konkrete Schritte zur Umsetzung der gewählten Strategie

Question 6

Wie integriert man Klimarisiken in Stresstests und Szenarioanalysen?

Accepted Answer

Die Integration von Klimarisiken in Stresstests und Szenarioanalysen erfordert einen spezialisierten Ansatz:

🌡️ Klimaszenario-Frameworks

• NGFS-Szenarien (Network for Greening the Financial System) - Orderly Transition: Frühzeitige und graduelle Klimapolitik - Disorderly Transition: Verzögerte und abrupte Maßnahmen - Hot House World: Unzureichende Maßnahmen mit schweren physischen Folgen

• IEA-Szenarien (International Energy Agency) - Net Zero Emissions by

2050 (NZE) - Announced Pledges Scenario (APS) - Stated Policies Scenario (STEPS)

• IPCC-Pfade (Intergovernmental Panel on Climate Change) - SSP1-1.9: Nachhaltige Entwicklung (1,5°C-Ziel) - SSP2-4.5: Mittlerer Weg (2,7°C Erwärmung) - SSP5-8.5: Fossil-intensives Szenario (4,4°C Erwärmung)

🔍 Risikotypologie

• Physische Risiken - Akute Risiken: Extremwetterereignisse (Überschwemmungen, Stürme, Hitzewellen) - Chronische Risiken: Langfristige Klimaveränderungen (Meeresspiegelanstieg, Desertifikation)

• Transitionsrisiken - Politische Risiken: CO2-Bepreisung, Regulierungen, Verbote - Technologische Risiken: Disruptive Innovationen, Stranded Assets - Marktrisiken: Verändertes Konsumverhalten, Rohstoffpreisvolatilität - Reputationsrisiken: Veränderte Stakeholder-Erwartungen

📊 Modellierungsansätze

• Top-down-Ansatz - Makroökonomische Modelle: Abbildung gesamtwirtschaftlicher Effekte - Sektorale Vulnerabilitätsmatrizen: Branchenspezifische Auswirkungen - CO2-Preispfade: Dynamische Simulation von Bepreisungsszenarien (€50–€200/t)

• Bottom-up-Ansatz - Geolokalisierte Exposures: Standortspezifische physische Risiken - Technologiepfade: Detaillierte Analyse von Technologieumbrüchen - Emissionsintensität: Granulare Analyse auf Unternehmensebene

⚙️ Praktische Implementierung

• Zeithorizonte - Kurzfristig (1-

5 Jahre): Fokus auf Transitionsrisiken und akute physische Risiken - Mittelfristig (5-

1

0 Jahre): Kombination von Transitions- und physischen Risiken - Langfristig (10-

3

0 Jahre): Umfassende Integration aller Klimarisiken

• Datenquellen - Klimamodelle: CMIP6, regionalisierte Klimaprojektionen - Emissionsdaten: Scope 1-

3 Emissionen von Unternehmen - Geoinformationssysteme: Standortdaten und Naturgefahrenkarten

• Governance - Klimarisiko-Komitee: Spezialisiertes Gremium für Klimastresstests - Experteneinbindung: Klimawissenschaftler, Ökonomen, Branchenexperten - Berichterstattung: Integration in reguläre Risikoberichterstattung

🔄 Fallbeispiel: Klimastresstest für Finanzinstitute

• Modellparameter - Horizont: 2030/

2050 - CO2-Preis: €75–€150/t - Physische Risiken: Häufung von Naturkatastrophen

• Erkenntnisse - Stahlindustrie: Ausfallwahrscheinlichkeit +18% - Energiesektor: Eigenkapitalbedarf +34%

Question 7

Was sind inverse Stresstests und wie werden sie durchgeführt?

Accepted Answer

Inverse Stresstests sind ein fortgeschrittenes Instrument des Risikomanagements mit spezifischer Methodik:🎯 Konzept und Zielsetzung• Definition: Identifikation von Szenarien, die zum Unternehmenszusammenbruch oder zu vordefinierten kritischen Verlusten führen würden• Regulatorischer Kontext: Verpflichtender Bestandteil des ORSA-Prozesses bei Versicherungen und des ICAAP bei Banken• Perspektivwechsel: Umkehrung der klassischen Stresstest-Logik (vom Ergebnis zum Szenario)• Mehrwert: Aufdeckung blinder Flecken im Risikomanagement und Identifikation existenzbedrohender Konstellationen📊 Methodische Ansätze• Reverse Engineering - Definition des kritischen Zustands (z.B. Unterschreitung regulatorischer Kapitalquoten) - Rückwärtsrechnung zur Bestimmung notwendiger Schockintensitäten - Iterative Anpassung der Risikofaktoren bis zum Erreichen des kritischen Zustands• Bayesianische Netzwerke - Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen zwischen Risikofaktoren - Bedingte Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Risikokombinationen - Identifikation plausibler Pfade zum kritischen Zustand• Optimierungsalgorithmen - Zielfunktion: Minimierung der Schockintensität bei Erreichen des kritischen Zustands - Nebenbedingungen: Plausibilitätsgrenzen für Risikofaktoren - Lösungsverfahren: Genetische Algorithmen, Simulated Annealing⚙️ Praktische Durchführung• Vorbereitungsphase - Definition kritischer Schwellenwerte (z.B. Solvenzquote <100%, Liquiditätsquote <85%) - Identifikation relevanter Risikofaktoren und ihrer Wirkungsmechanismen - Festlegung von Plausibilitätsgrenzen für Risikofaktorausprägungen• Modellierungsphase - Entwicklung mathematischer Beziehungen zwischen Risikofaktoren und kritischen Metriken - Kalibrierung von Sensitivitäten und Korrelationen - Implementierung des gewählten methodischen Ansatzes• Analysephase - Berechnung verschiedener Szenarien, die zum kritischen Zustand führen - Bewertung der Plausibilität und Eintrittswahrscheinlichkeit - Identifikation von Risikoclustern und Vulnerabilitäten• Maßnahmenableitung - Entwicklung präventiver Maßnahmen für identifizierte Schwachstellen - Definition von Frühwarnindikatoren für kritische Entwicklungen - Integration in das Notfallmanagement und die Kapitalplanung🔄 Anwendungsbeispiele• Banken - Identifikation von Marktkonstellationen, die zur Unterschreitung der Mindestkapitalquote führen - Analyse von Liquiditätsengpässen, die zum Zahlungsausfall führen könnten• Versicherungen - Bestimmung von Katastrophenszenarien, die die Solvenzquote gefährden - Analyse von Kapitalmarktentwicklungen, die die Asset-Liability-Deckung beeinträchtigen• Industrieunternehmen - Identifikation von Supply-Chain-Disruptionen, die zur Produktionseinstellung führen - Analyse von Marktentwicklungen, die die Profitabilität unter kritische Schwellen drücken

Question 8

Welche Rolle spielen Stresstests und Szenarioanalysen in der strategischen Planung?

Accepted Answer

Stresstests und Szenarioanalysen erfüllen mehrere wichtige Funktionen in der strategischen Planung:🎯 Strategische Entscheidungsunterstützung• Robustheitsprüfung: Bewertung der Widerstandsfähigkeit strategischer Optionen unter verschiedenen Zukunftsbedingungen• Optionsbewertung: Vergleichende Analyse alternativer Strategien unter multiplen Szenarien• Risiko-Rendite-Optimierung: Identifikation von Strategien mit optimalem Verhältnis zwischen Chancen und Risiken• Priorisierung: Fokussierung auf kritische Unsicherheiten mit hohem strategischen Impact🔍 Erweiterung des strategischen Blickfelds• Überwindung kognitiver Verzerrungen: Reduktion von Gruppendenken und Bestätigungsbias• Identifikation blinder Flecken: Aufdeckung übersehener Risiken und Chancen• Perspektivenerweiterung: Integration unterschiedlicher Stakeholder-Sichtweisen• Frühwarnsystem: Erkennung schwacher Signale für disruptive Veränderungen📊 Integration in den strategischen Planungsprozess• Strategieentwicklung: Input für die Formulierung von Vision, Mission und strategischen Zielen• Strategische Analyse: Ergänzung klassischer Methoden wie SWOT oder Porters Five Forces• Strategieumsetzung: Entwicklung adaptiver Implementierungspfade• Strategisches Controlling: Kontinuierliche Überprüfung der Szenariorelevanz⚙️ Praktische Anwendungsbeispiele• Produktstrategie - Elektromobilitätsstrategie eines Automobilherstellers unter verschiedenen Technologie- und Regulierungsszenarien - Entwicklung flexibler Produktionsdesigns zur Reduktion der CAPEX-Fehlallokation um 15%• Markteintrittsstrategie - Bewertung verschiedener Markteintrittsoptionen unter Berücksichtigung geopolitischer Unsicherheiten - Entwicklung von Trigger-Points für Go/No-Go-Entscheidungen• Investitionsstrategie - Portfoliooptimierung unter verschiedenen makroökonomischen Szenarien - Identifikation von No-Regret-Investments mit positiver Performance in allen Szenarien• Nachhaltigkeitsstrategie - Entwicklung von Dekarbonisierungspfaden unter verschiedenen CO2-Preis-Szenarien - Bewertung physischer Klimarisiken für globale Produktionsstandorte🔄 Erfolgsfaktoren für die strategische Integration• Executive Sponsorship: Unterstützung durch Top-Management• Prozessintegration: Verankerung in regulären Strategieprozessen• Kommunikation: Verständliche Aufbereitung komplexer Szenarien• Kontinuität: Regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung• Handlungsorientierung: Fokus auf konkrete strategische Implikationen

Question 9

Welche Trends prägen die Zukunft von Stresstests und Szenarioanalysen?

Accepted Answer

Die Zukunft von Stresstests und Szenarioanalysen wird von mehreren innovativen Trends geprägt:🤖 Technologische Innovation• KI und Machine Learning - Automatisierte Szenariogenerierung durch generative KI - Erkennung komplexer Risikozusammenhänge durch Deep Learning - Natural Language Processing für die Analyse qualitativer Szenariobeschreibungen• Big Data und Advanced Analytics - Integration alternativer Datenquellen (Satellitendaten, Social Media, IoT) - Echtzeit-Stresstests mit kontinuierlicher Datenaktualisierung - Granulare Modellierung auf Einzelpositionsebene• Quantum Computing - Komplexe Monte-Carlo-Simulationen mit exponentiell höherer Geschwindigkeit - Optimierung inverser Stresstests durch Quantum Annealing - Modellierung hochdimensionaler Korrelationsstrukturen🌱 Inhaltliche Erweiterung• Klimarisiko-Integration - Physische Klimarisiken: Detaillierte geolokalisierte Modellierung - Transitionsrisiken: Sektorspezifische CO2-Preispfade - Biodiversitätsrisiken: Bewertung von Naturkapital und Ökosystemdienstleistungen• Cyber-Resilienz - Simulation komplexer Cyberangriffe und Systemausfälle - Bewertung von Ansteckungseffekten in vernetzten Systemen - Integration von Cyber-Physical-Systems in Stresstests• Geopolitische Komplexität - Fragmentierung globaler Märkte und Lieferketten - Technologische Entkopplung und digitale Souveränität - Ressourcenkonflikte und Handelsbarrieren📊 Methodische Weiterentwicklung• Adaptive Szenarioanalysen - Dynamische Anpassung von Szenarien an neue Informationen - Bayesianische Aktualisierung von Wahrscheinlichkeiten - Agile Szenarioprozesse mit kürzeren Zyklen• Multi-Perioden-Stresstests - Modellierung von Feedback-Effekten und Managementreaktionen - Pfadabhängige Analyse statt statischer Schocks - Integration von Systemdynamik-Modellen• Integrierte Risikomodellierung - Überwindung von Silostrukturen zwischen Risikoarten - Konsistente Aggregation verschiedener Risiken - Berücksichtigung von Risiko-Risiko-Interaktionen⚙️ Organisatorische Transformation• Demokratisierung von Stresstests - Self-Service-Tools für Geschäftsbereiche - Visualisierungsplattformen für interaktive Szenarioanalysen - Kollaborative Szenarioprozesse mit breiter Stakeholder-Beteiligung• Integration in Entscheidungsprozesse - Einbettung in operative Entscheidungen (nicht nur strategische Planung) - Verknüpfung mit Performance Management und Anreizsystemen - Kontinuierliches Risiko-Monitoring statt periodischer Stresstests• Kompetenzentwicklung - Data Science und KI-Expertise im Risikomanagement - Interdisziplinäre Teams aus Risikomanagern, Datenanalysten und Fachexperten - Förderung von Szenariodenken in der Unternehmenskultur

Stresstests & Szenarioanalysen

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Umfassende Stresstests und Szenarioanalysen

Unser Ansatz:

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Szenarioanalysen für strategische Planung

Klimarisiko-Integration und ESG-Stresstests

Unsere Kompetenzbereiche in Risikomanagement

Häufig gestellte Fragen zur Stresstests & Szenarioanalysen

Was sind Stresstests und wie unterscheiden sie sich von Szenarioanalysen?

🔍 Stresstests

📊 Szenarioanalysen

🔄 Komplementäre Aspekte

Welche Arten von Stresstests gibt es?

🔍 Nach Risikofaktorabdeckung

0 Basispunkte)

📊 Nach Szenariodesign

⚙️ Nach methodischem Ansatz

🌱 Nach Risikoarten

🏢 Nach regulatorischem Kontext

Wie entwickelt man ein effektives Stresstest-Framework?

🎯 Strategische Grundlagen

📊 Szenariodesign

⚙️ Modellierungsansatz

📈 Implementierung und Operationalisierung

🔄 Berichterstattung und Maßnahmenableitung

Welche regulatorischen Anforderungen gibt es an Stresstests?

🏦 Banken und Finanzinstitute

🏢 Versicherungen

🏭 Nicht-Finanzunternehmen

🌱 Klimabezogene Anforderungen (branchenübergreifend)

📋 Übergreifende Anforderungen

Wie führt man Szenarioanalysen für strategische Entscheidungen durch?

🎯 Vorbereitung und Fokussierung

0 Jahre für strategische Analysen

🔍 Umfeldanalyse und Einflussfaktorenidentifikation

📊 Szenarioentwicklung

5 distinkte, plausible Zukunftsbilder

⚙️ Strategische Implikationsanalyse

🔄 Integration in Entscheidungsprozesse

Wie integriert man Klimarisiken in Stresstests und Szenarioanalysen?

🌡️ Klimaszenario-Frameworks

🔍 Risikotypologie

📊 Modellierungsansätze

⚙️ Praktische Implementierung

5 Jahre): Fokus auf Transitionsrisiken und akute physische Risiken - Mittelfristig (5-

0 Jahre): Kombination von Transitions- und physischen Risiken - Langfristig (10-

0 Jahre): Umfassende Integration aller Klimarisiken

3 Emissionen von Unternehmen - Geoinformationssysteme: Standortdaten und Naturgefahrenkarten

🔄 Fallbeispiel: Klimastresstest für Finanzinstitute

Was sind inverse Stresstests und wie werden sie durchgeführt?

🎯 Konzept und Zielsetzung

📊 Methodische Ansätze

⚙️ Praktische Durchführung

🔄 Anwendungsbeispiele

Welche Rolle spielen Stresstests und Szenarioanalysen in der strategischen Planung?

🎯 Strategische Entscheidungsunterstützung

🔍 Erweiterung des strategischen Blickfelds

📊 Integration in den strategischen Planungsprozess

⚙️ Praktische Anwendungsbeispiele

🔄 Erfolgsfaktoren für die strategische Integration

Welche Trends prägen die Zukunft von Stresstests und Szenarioanalysen?

🤖 Technologische Innovation

🌱 Inhaltliche Erweiterung

📊 Methodische Weiterentwicklung

⚙️ Organisatorische Transformation

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